PETROLIO A 100 $ AL BARILE !

Attenzione ! E' una simulazione ! E' un gioco !
E' una simulazione ottenuta con numeri casuali usando un semplice foglio di lavoro excel.

In altre prove i risultati sono stati :
115,33 146,79 127,41 118.45 ...

I risultati del simulatore si trovano qui

Il foglio di lavoro excel con il simulatore si trova qui

OUTSIDE DAY

Backtest usando una semplice barra outside white Versus una Reversal bar

Outside

Tutti i trade	Trades long	Trades short
2.642,23	2.642,23	0	Totale netto di profitti e perdite
3.346,49	3.346,49	0	Cumulo guadagni
-704,26	-704,26	0	Cumulo perdite
4,75	4,75	n/d	Fattore profitto
17	17	0	Numero totale trades
70,59%	70,59%	n/d	Trades vincenti(%)
12	12	0	Trades vincenti
5	5	0	Trades perdenti
0	0	0	Trades nulli
155,43	155,43	n/d	Profitti e perdite medi per trade
278,87	278,87	n/d	Guadagni medi
-140,85	-140,85	n/d	Perdite medie
330,26	330,26	n/d	Scarto Tipo di profitti e perdite
1.117,15	1.117,15	0	Maggior guadagno
-231,57	-231,57	0	Maggior perdita
7,71	7,71	n/d	Durata media per trade (num di barre)
79,69	79,69	n/d	Durata media tra due trades (num di barre)
9,25	9,25	n/d	Durata media trades vincenti (num di barre)
4	4	n/d	Durata media trade perdenti (num di barre)
n/d	n/d	n/d	Durata media trades nulli (num di barre)
9,32%	9,32%	9,32%	Tempo d'esposizione al mercato (%)
473,54	473,54	0	Totale spese di mediazione
6	6	0	Numero max guadagni successivi
1	1	0	Numero max perdite successive
614,68	614,68	0	Max perdita
3.214,79	3.214,79	0	Max guadagno
13,21%	13,21%	0,00%	Ritorno su capitale iniziale (Profit&Loss/Initial C)

Reversal

Tutti i trade	Trades long	Trades short
813,03	813,03	0	Totale netto di profitti e perdite
1.261,25	1.261,25	0	Cumulo guadagni
-448,22	-448,22	0	Cumulo perdite
2,81	2,81	n/d	Fattore profitto
6	6	0	Numero totale trades
50,00%	50,00%	n/d	Trades vincenti(%)
3	3	0	Trades vincenti
3	3	0	Trades perdenti
0	0	0	Trades nulli
135,5	135,5	n/d	Profitti e perdite medi per trade
420,42	420,42	n/d	Guadagni medi
-149,41	-149,41	n/d	Perdite medie
423,25	423,25	n/d	Scarto Tipo di profitti e perdite
1.034,00	1.034,00	0	Maggior guadagno
-212,76	-212,76	0	Maggior perdita
3,5	3,5	n/d	Durata media per trade (num di barre)
277	277	n/d	Durata media tra due trades (num di barre)
2	2	n/d	Durata media trades vincenti (num di barre)
5	5	n/d	Durata media trade perdenti (num di barre)
n/d	n/d	n/d	Durata media trades nulli (num di barre)
1,49%	1,49%	1,49%	Tempo d'esposizione al mercato (%)
175,5	175,5	0	Totale spese di mediazione
2	2	0	Numero max guadagni successivi
1	1	0	Numero max perdite successive
393,68	393,68	0	Max perdita
1.168,00	1.168,00	0	Max guadagno
4,07%	4,07%	0,00%	Ritorno su capitale iniziale (Profit&Loss/Initial C)

Sell in may

Ho voluto verificare l'applicazione di questo detto ed ecco i risultati:

	Tutti i trade	Trades long	Trades short
Totale netto di profitti e perdite	51.547,63	31.636,74	19.910,90
Cumulo guadagni	58.413,05	32.665,29	25.747,77
Cumulo perdite	-6.865,41	-1.028,55	-5.836,87
Fattore profitto	8,51	31,76	4,41
Numero totale trades	21	10	11
Trades vincenti(%)	85,71%	90,00%	81,82%
Trades vincenti	18	9	9
Trades perdenti	3	1	2
Trades nulli	0	0	0
Profitti e perdite medi per trade	2.454,65	3.163,67	1.810,08
Guadagni medi	3.245,17	3.629,48	2.860,86
Perdite medie	-2.288,47	-1.028,55	-2.918,43
Scarto Tipo di profitti e perdite	2.777,77	2.289,74	3.015,27
Maggior guadagno	6.711,88	6.598,02	6.711,88
Maggior perdita	-4.010,64	-1.028,55	-4.010,64
Durata media per trade (num di barre)	122,57	145,8	101,45
Durata media tra due trades (num di barre)	4,1	9,11	8,2
Durata media trades vincenti (num di barre)	122,89	145,78	100
Durata media trade perdenti (num di barre)	120,67	146	108
Durata media trades nulli (num di barre)	n/d	n/d	n/d
Tempo d'esposizione al mercato (%)	96,91%	96,91%	96,91%
Totale spese di mediazione	681,59	372,68	308,91
Numero max guadagni successivi	12	2	5
Numero max perdite successive	1	1	1
Max perdita	11.109,61	9.789,11	6.494,57
Max guadagno	53.260,33	34.411,49	22.356,15
Ritorno su capitale iniziale (Profit&Loss/Initial C)	515,48%	316,37%	199,11%

Data	Acquisto/Vendita	Prezzo	Qtà	Valore corrente	Spese
05-mag-08	Vendita (Entrata)	21,64	2607	56.418,75	56,42
02-ott-07	Acquisto (Entrata)	20,12	2495	50.200,69	50,2
03-mag-07	Vendita (Entrata)	21,88	2492	54.522,20	54,52
03-ott-06	Acquisto (Entrata)	16,88	2546	42.988,16	42,99
03-mag-06	Vendita (Entrata)	17,85	2529	45.138,29	45,14
04-ott-05	Acquisto (Entrata)	15,8	2984	47.143,89	47,14
03-mag-05	Vendita (Entrata)	13,43	3530	47.417,16	47,42
04-ott-04	Acquisto (Entrata)	10,61	3518	37.341,23	37,34
04-mag-04	Vendita (Entrata)	11,51	3406	39.189,64	39,19
02-ott-03	Acquisto (Entrata)	10,44	3762	39.289,15	39,29
05-mag-03	Vendita (Entrata)	9,56	4146	39.630,07	39,63
02-ott-02	Acquisto (Entrata)	8,67	3039	26.358,98	26,36
03-mag-02	Vendita (Entrata)	16,06	1975	31.722,42	31,72
02-ott-01	Acquisto (Entrata)	12,22	1560	19.064,88	19,06
03-mag-01	Vendita (Entrata)	21,3	978	20.831	20,83
03-ott-00	Acquisto (Entrata)	23,39	809	18.926,26	18,93
03-mag-00	Vendita (Entrata)	30,38	769	23.360,76	23,36
04-ott-99	Acquisto (Entrata)	15,36	853	13.105,19	13,11
04-mag-99	Vendita (Entrata)	16,24	890	14.450,55	14,45
02-ott-98	Acquisto (Entrata)	12	790	9.480,87	9,48
05-mag-98	Vendita (Entrata)	16,05	312	5.007,53	5,01

Data Entrata	Data Uscita	Tipo	Nm Barre	Performance assoluta	Performance relativa	Commissione
05-mag-08	25-giu-08	Corto	37	6.097,66	-28,28	0
02-ott-07	05-mag-08	Lungo	146	1.964,64	7,35	56,42
03-mag-07	02-ott-07	Corto	107	2.000,07	-8,51	50,2
03-ott-06	03-mag-07	Lungo	146	6.567,93	29,34	54,52
03-mag-06	03-ott-06	Corto	108	1.132,71	-5,49	42,99
04-ott-05	03-mag-06	Lungo	147	2.637,51	12,75	45,14
03-mag-05	04-ott-05	Corto	109	-4.010,64	15,13	47,14
04-ott-04	03-mag-05	Lungo	147	5.180,51	26,31	47,42
04-mag-04	04-ott-04	Corto	109	1.445,60	-8,17	37,34
02-ott-03	04-mag-04	Lungo	146	1.812,53	9,96	39,19
05-mag-03	02-ott-03	Corto	107	-1.826,22	8,64	39,29
02-ott-02	05-mag-03	Lungo	145	1.842,88	9,99	39,63
03-mag-02	02-ott-02	Corto	107	6.711,88	-84,57	26,36
02-ott-01	03-mag-02	Lungo	145	4.051,16	31,18	31,72
03-mag-01	02-ott-01	Corto	107	4.492,96	-73,74	19,06
03-ott-00	03-mag-01	Lungo	146	-1.028,55	-9,14	20,83
03-mag-00	03-ott-00	Corto	108	2.271,65	-29,53	18,93
04-ott-99	03-mag-00	Lungo	146	6.598,02	97,38	23,36
04-mag-99	04-ott-99	Corto	109	346,54	-5,46	13,11
02-ott-98	04-mag-99	Lungo	144	2.010,11	35,04	14,45
05-mag-98	02-ott-98	Corto	108	1.248,70	-33,26	14,49

f di Kelly

Quanto investire in ogni singolo trade ?

Tutti i discorsi sul money management ruotano intorno alla formula di Kelly.

Kelly dimostra che esiste una frazione costante f del capitale a disposizione in quel momento che massimizza l’investimento.

Questo valore ottimale è :

f = [ ( b + 1 ) * p – 1 ]/ b

p = probabilità di successo

b = w/l

w= ammontare medio guadagnato in ogni scommessa che ha avuto successo

l = ammontare medio perso in ogni scommessa che non ha avuto successo

Ad esempio considerando i risultati di un trading system abbiamo :

3106	risultato
448	operazioni totali
301	positive
0,67	pu
4125	profit
-1019	loss
0,33	pp
6,93	edge
1,98	b
0,51	f di Kelly
0,34	plimite
0,34	bontà

A sorpresa la f di kelly fornisce un ulteriore dato forse ancor più significativo : la bontà di un trading system.

Se il valore di f è negativo allora meglio abbandonare il sistema di trading.

Il foglio di lavoro con tutte le formule si trova all’indirizzo

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pJVY8slKFCtRxs28cDtvGIw

Per una trattazione più completa si rimanda a

QUANTO INVESTIRE PER GUADAGNARE IN BORSA

Di Renato Di Lorenzo

Edizioni Il Sole 24 Ore

IL CIGNO NERO

Inizio il mio blog consigliando un libro ... improbabile...
Cito la seconda di copertina :
" Un Cigno nero è un evento altamente improbabile con tre caratteristiche fondamentali.
Primo: è isolato e imprevedibile.
Secondo: ha un impatto enorme.
Terzo: la nostra natura ci spinge ad architettare a posteriori giustificazioni della sua comparsa, per renderlo meno casuale di quanto non sia in realtà.
Il successo di Google è un Cigno nero, l’ascesa di Hitler e l’11 settembre sono Cigni neri. E lo sono anche la nascita delle religioni, le guerre o i crolli delle borse, e alcuni avvenimenti che scandiscono la nostra esistenza: l’amore è un Cigno nero. Nassim Nicholas Taleb è convinto che un piccolo numero di Cigni neri sia alla radice di ogni sconvolgimento della storia e sia in grado di spiegare quasi tutto il nostro mondo. Perché allora ci accorgiamo di questi fenomeni solo quando sono già avvenuti? Per natura, tendiamo ad apprendere dall’esperienza e dalla ripetizione, siamo ipnotizzati dal particolare e perdiamo di vista l’universale. Ci concentriamo sulle cose che già sappiamo mentre trascuriamo sistematicamente quello che non conosciamo. Questo ci rende inadatti a sfruttare le opportunità, a cogliere l’attimo: cediamo all’impulso di semplificare, raccontare, categorizzare e soprattutto all’istinto di imboccare sentieri già battuti, e così facendo penalizziamo noi stessi e i rari individui capaci di pensare «l’impossibile». Scanzonato, estremamente ambizioso e provocatorio, Il Cigno nero ci spiega perché dobbiamo sbarazzarci di tutto quello che abbiamo imparato finora e abbracciare la «pratica dell’incertezza ». Taleb spazia dalle scienze cognitive all’economia, dal mondo degli affari alla teoria della probabilità, e ci regala piccoli ma efficacissimi trucchi su come sfruttare a nostro favore le circostanze create dal verificarsi dell’altamente improbabile. Tuttavia, come precisa l’autore, Il Cigno nero non è un libro teorico né accademico. È un libro «dal lunedì al venerdì», è una guida pratica a un mondo, il nostro, che non cammina ma salta. Anche questo libro, sorprendente bestseller negli Stati Uniti, è un Cigno nero. "
Un libro sull'inutilità delle previsioni........